🗓️ Plan de trading 18/06 – Futuros de Índices

Nasdaq-100 Futuros (NQ)

Sesgo del mercado: El precio actual en 21985 está por encima del valor de alto volumen (HV) 21956, lo que indica una ligera predisposición alcista.

Contexto macroeconómico: Se espera que la Fed mantenga las tasas entre 4,25% y 4,50% hoy, pero los aranceles podrían reavivar la inflación este verano. El IPC está en 2,4% anual; el subyacente en 2,8%. El desempleo se mantiene en 4,2%.

Escenario Alcista

• Activador: Mantenerse por encima de RD0 22003.
• Entradas:
  • Ruptura con impulso de RD1 22047.
  • Retroceso para probar RD0 desde arriba.
• Objetivos:
  • RD1 22047 → RD2 22138 (primer impulso)
  • VIX R1 22203 → VIX R2 22218 (zona de aceleración)
  • 1DexpMAX 22229 → VAH 22283 → Máximo del rango 22320 (objetivos extendidos)
• Stop-loss: Inicialmente debajo de SD0 21908 o 0,25 x rango diario (~180 puntos) desde la entrada, lo que sea más ajustado. Ir ajustando bajo mínimos crecientes al superar RD2.

Escenario Bajista

• Activador: Ruptura clara bajo SD0 21908.
• Entradas:
  • Cierre de vela por debajo de 21908.
  • Rechazo al volver a probar SD0 desde abajo.
• Objetivos:
  • SD1 21864 → SD2 21773 (tramo principal)
  • VIX S1 21708 → VIX S2 21693 (zona de volatilidad)
  • 1DexpMIN 21682 → VAL 21628 → Mínimo del rango 21591 (agotamiento)
• Stop-loss: Justo por encima de RD0 22003 o 0,25 x rango diario (~180 puntos) sobre la entrada.

Estrategias Contrarias (Contrarian)

• Buscar giros (falsos rompimientos) en RD1/RD2 o SD1/SD2 y operar de regreso hacia HV 21956.
• Usar stops ajustados detrás del nivel que falló; objetivo: el punto medio del rango del día.

Estrategia de Rango

• Mientras el precio oscile entre RD0 22003 y SD0 21908:
  • Comprar mechas en SD0/SD1 buscando RD0/RD1.
  • Vender picos en RD0/RD1 buscando SD0/SD1.
• Riesgo por operación: máximo 1/5 del rango diario total (≤ 145 puntos).

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S&P 500 Futuros (ES)

Sesgo del mercado: El spot en 6045 respecto a HV 6038 sugiere un sesgo alcista leve.

Contexto macro: Mismo contexto que en Nasdaq, aunque la amplitud del mercado es limitada; las mega-capitalizadas siguen liderando.

Escenario Alcista

• Nivel clave: Superar RD0 6049.
• Objetivos:
  • RD1 6059 → RD2 6080 (zona de pivote)
  • VIX R1 6095 → VIX R2 6098 (zona de alta gamma)
  • 1DexpMAX 6101 → VAH 6113 → Máximo de rango 6122 (último tramo)
• Stops: Bajo SD0 6027 (~18 puntos); stop extendido bajo HV 6038 si falla el impulso de apertura.

Escenario Bajista

• Nivel clave: Perder SD0 6027.
• Objetivos:
  • SD1 6017 → SD2 5996
  • VIX S1 5981 → VIX S2 5978
  • 1DexpMIN 5975 → VAL 5963 → Mínimo de rango 5954
• Stops: Por encima de RD0 6049.

Contrarian

• Operar en contra de falsas rupturas en VIX R2 o S2 usando stops de 8-10 puntos; primer objetivo: volver a HV.

Estrategia de Rango

• Caja: 6049–6027. Comprar la parte baja (S), vender la parte alta (R); riesgo de 6-10 puntos, objetivo de 12-16 puntos.

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Dow Jones Futuros (YM)

Sesgo del mercado: El precio spot en 42572 está ligeramente por debajo de HV 42556, lo que indica un sesgo neutral a bajista.

Contexto macro: Los valores industriales van a la zaga, ya que los aranceles afectan la exportación.

Escenario Alcista (contra la tendencia)

• Requisito: Recuperar RD0 42629.
• Objetivos:
  • RD1 42696 → RD2 42837 → VIX R1 42938 → 1DexpMAX 42978
• Stops: Bajo HV o SD0 42482.

Escenario Bajista (principal)

• Ruptura: Perder SD0 42482.
• Objetivos:
  • SD1 42415 → SD2 42274 → VIX S1 42173 → VAL 42049 → Mínimo de rango 41992
• Stops: Por encima de RD0 42629.

Contrarian

• Buscar rechazos en VIX S1/S2 (zona de sobreventa) para operar regreso a HV 42556.

Estrategia de Rango

• Operar dentro del rango 42629–42482 con stops de 70–90 puntos y objetivos de 140–180 puntos.

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Russell 2000 Futuros (RTY)

Sesgo del mercado: El spot en 2118 justo por debajo de HV 2119 indica un sesgo plano a ligeramente bajista.

Contexto macro: Las small caps (empresas de pequeña capitalización) son muy sensibles a la demanda interna y al crédito. El aumento en la tasa de ahorro sugiere cautela por parte del consumidor.

Escenario Alcista

• Nivel clave: Superar RD0 2124.
• Objetivos:
  • RD1 2129 → RD2 2139 → VIX R1 2146 → 1DexpMAX 2150 → VAH 2155
• Stops: Bajo SD0 2113 (~10 puntos).

Escenario Bajista

• Nivel clave: Perder SD0 2113.
• Objetivos:
  • SD1 2108 → SD2 2098 → VIX S1 2091 → VIX S2 2089 → 1DexpMIN 2087 → VAL 2082 → Mínimo de rango 2078
• Stops: Por encima de RD0 2124.

Contrarian

• Aprovechar picos bruscos en zonas VIX que se frenen de inmediato; usar stops de 6-8 puntos.

Estrategia de Rango

• Caja 2124–2113; riesgo máximo 5 puntos para buscar al menos 10 de beneficio.

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DAX Futuros (FDAX)

Sesgo del mercado: El precio spot en 23377 por debajo de HV 23462 indica un sesgo bajista.

Contexto eurozona: El BCE recortó la tasa de depósito al 2% y anunció una pausa. El PMI sigue por debajo de 50 y la recuperación es frágil.

Escenario Alcista (contra la tendencia)

• Necesario: Cierre por encima de RD0 23507.
• Objetivos:
  • RD1 23549 → RD2 23636 → VIX R1 23699 → 1DexpMAX 23723 → VAH 23776 → Máximo de rango 23811
• Stops: Bajo SD0 23416.

Escenario Bajista (principal)

• Ruptura: SD0 23416 (ya amenazado)
• Objetivos:
  • SD1 23374 → SD2 23287 → VIX S1 23224 → 1DexpMIN 23200 → VAL 23147 → Mínimo de rango 23112
• Stops: Sobre RD0 23507 o 0,25 x rango (~175 puntos).

Contrarian

• Buscar mechas de agotamiento cerca de VIX S1/S2 para operar rebotes hacia HV 23462.

Estrategia de Rango

• Si el precio se queda entre 23507 y 23416, buscar operar los extremos con 35–45 puntos de riesgo y más de 70 puntos de objetivo.

Gestión de Riesgo Universal

• Dimensionamiento: Arriesga ≤ 0,5% de la cuenta por operación.
• Stops de volatilidad: Usa aproximadamente el 25% del rango máximo-mínimo diario de cada contrato como margen de protección.
• Parcialidades: Toma ganancias parciales en el primer objetivo, ajusta el stop a empate y deja el resto correr hacia los objetivos extendidos.