Plan de Trading para NQ (Nasdaq 100 Futuros)
Precio Spot: 21822
HV (Alto Volumen): 21821
Contexto Macro: La fortaleza reciente del mercado se debe a datos laborales en EE.UU. mejores de lo esperado (+139.000 vs. 125.000 esperados), lo que impulsó al Nasdaq (+2%). Sin embargo, persisten dudas sobre el comercio global y una posible desaceleración económica. El VIX está relativamente bajo, lo que sugiere menor volatilidad.
1. Sesgo
Sesgo: Neutral a ligeramente alcista. El precio spot (21822) está apenas por encima del HV (21821) y de RD0 (21868), lo que indica posible impulso alcista si se mantiene por encima de RD0. No obstante, la cercanía al HV sugiere consolidación, salvo ruptura clara.
2. Escenarios
Escenario Alcista:
Entrada: Compra tras superar RD0 (21868) o tras retroceso confirmado con volumen.
Objetivos: RD1 (21911), RD2 (22000), VIX R1 (22065), VIX R2 (22079), 1DexpMAX (22090).
Stop-Loss: Bajo SD0 (21774) o 0,5% por debajo del precio de entrada (aprox. 21713).
Objetivo Extendido: Máximo diario (22179) si el impulso continúa.
Motivo: Superar RD0 indica continuación alcista respaldada por datos macroeconómicos.
Escenario Bajista:
Entrada: Venta tras perder SD0 (21774) o en prueba desde abajo, confirmada por rechazo en RD0.
Objetivos: SD1 (21731), SD2 (21642), VIX S1 (21577), VIX S2 (21563), 1DexpMIN (21552).
Stop-Loss: Por encima de RD0 (21868) o 0,5% por encima de la entrada (aprox. 21883).
Objetivo Extendido: Mínimo diario (21463) si aumenta la presión bajista.
Motivo: Una caída bajo SD0 refleja preocupaciones sobre el crecimiento en EE.UU.
Escenario en Rango:
Contexto: El precio oscila entre RD0 (21868) y SD0 (21774).
Entrada Larga: Compra en SD0 (21774) o SD1 (21731) con velas de rechazo o volumen.
Entrada Corta: Venta en RD0 (21868) o RD1 (21911) con rechazo.
Objetivos: El extremo opuesto del rango.
Stop-Loss: 0,3% más allá del precio de entrada.
Motivo: Consolidación probable cerca del HV.
3. Oportunidades Contrarias
Compra Contraria: Si no logra superar VIX S1 (21577) y muestra giro, compra con objetivo SD0 (21774) y stop bajo 1DexpMIN (21552).
Venta Contraria: Si no supera VIX R1 (22065) y se rechaza, vende con objetivo RD0 (21868) y stop sobre VIX R2 (22079).
Motivo: El fracaso en superar niveles clave del VIX suele señalar reversión en mercados de baja volatilidad.
4. Gestión del Riesgo
Tamaño de Posición: Arriesgar 1–2% del capital, usando el rango diario (22179-21463 = 716 puntos).
Ajuste por Volatilidad: Stops de 0,5% en rupturas y 0,3% en rangos.
Niveles Extremos: Evitar entradas cerca de 1DexpMAX (22090) o 1DexpMIN (21552) sin confirmación de impulso.
Plan de Trading para ES (S&P 500 Futuros)
Precio Spot: 6012
HV (Alto Volumen): 6010
Contexto Macro: Los mercados en EE.UU. subieron 1,4% la semana pasada, con ganancias proyectadas de 15% anual. Aún así, los temores sobre aranceles y una desaceleración atenúan el optimismo.
1. Sesgo
Sesgo: Neutral. El precio spot (6012) está justo sobre el HV (6010) pero por debajo de RD0 (6020). Podría volverse alcista si supera RD0; bajista si pierde SD0 (5999).
2. Escenarios
Escenario Alcista:
Entrada: Compra tras romper RD0 (6020) o retroceso confirmado.
Objetivos: RD1 (6030), RD2 (6049), VIX R1 (6064), VIX R2 (6067), 1DexpMAX (6069).
Stop-Loss: Bajo SD0 (5999) o 0,5% debajo (aprox. 5982).
Objetivo Extendido: Máximo diario (6089).
Motivo: El impulso alcista se apoya en el buen desempeño del mercado.
Escenario Bajista:
Entrada: Venta tras perder SD0 (5999) o en prueba desde abajo.
Objetivos: SD1 (5990), SD2 (5970), VIX S1 (5956), VIX S2 (5953), 1DexpMIN (5950).
Stop-Loss: Sobre RD0 (6020) o 0,5% encima (aprox. 6029).
Objetivo Extendido: Mínimo diario (5931).
Motivo: Las preocupaciones arancelarias pueden presionar al mercado.
Escenario en Rango:
Contexto: Oscila entre RD0 (6020) y SD0 (5999).
Entrada Larga: Compra en SD0 (5999) o SD1 (5990).
Entrada Corta: Venta en RD0 (6020) o RD1 (6030).
Objetivos: Extremo opuesto del rango.
Stop-Loss: 0,3% más allá del precio de entrada.
Motivo: Consolidación probable cerca del HV.
3. Oportunidades Contrarias
Compra Contraria: Falla en VIX S1 (5956), compra con objetivo SD0 (5999), stop bajo 1DexpMIN (5950).
Venta Contraria: Falla en VIX R1 (6064), vende con objetivo RD0 (6020), stop sobre VIX R2 (6067).
4. Gestión del Riesgo
Tamaño de Posición: 1–2% del capital usando el rango diario (6089-5931 = 158 puntos).
Ajuste por Volatilidad: Stops de 0,5% en rupturas y 0,3% en rangos.
Niveles Extremos: Evitar operar cerca de 1DexpMAX (6069) o 1DexpMIN (5950) sin confirmación.
Plan de Trading para YM (Dow Jones Futuros)
Precio Spot: 42797
HV (Alto Volumen): 42796
Contexto Macro: Sensible a noticias de aranceles y señales de desaceleración económica. A pesar del rebote reciente, la incertidumbre persiste.
1. Sesgo
Sesgo: Neutral. El precio spot (42797) casi igual que HV (42796) y ligeramente sobre SD0 (42726).
2. Escenarios
Escenario Alcista:
Entrada: Compra tras superar RD0 (42865) o en retroceso.
Objetivos: RD1 (42929), RD2 (43063), VIX R1 (43159), VIX R2 (43180), 1DexpMAX (43196).
Stop-Loss: Bajo SD0 (42726) o 0,5% abajo (aprox. 42583).
Objetivo Extendido: Máximo diario (43330).
Motivo: Datos macro positivos pueden sostener el alza.
Escenario Bajista:
Entrada: Venta bajo SD0 (42726) o en prueba desde abajo.
Objetivos: SD1 (42662), SD2 (42528), VIX S1 (42432), VIX S2 (42411), 1DexpMIN (42395).
Stop-Loss: Sobre RD0 (42865) o 0,5% encima (aprox. 42940).
Objetivo Extendido: Mínimo diario (42261).
Motivo: Temores por aranceles podrían presionar el Dow.
Escenario en Rango:
Contexto: Se mueve entre RD0 (42865) y SD0 (42726).
Entrada Larga: Compra en SD0 (42726) o SD1 (42662).
Entrada Corta: Venta en RD0 (42865) o RD1 (42929).
Objetivos: Extremo opuesto del rango.
Stop-Loss: 0,3% más allá de la entrada.
Motivo: Consolidación cerca del HV.
3. Oportunidades Contrarias
Compra Contraria: Falla en VIX S1 (42432), compra con objetivo SD0 (42726), stop bajo 1DexpMIN (42395).
Venta Contraria: Falla en VIX R1 (43159), vende con objetivo RD0 (42865), stop sobre VIX R2 (43180).
4. Gestión del Riesgo
Tamaño de Posición: 1–2% del capital con rango diario (43330-42261 = 1069 puntos).
Ajuste por Volatilidad: Stops de 0,5% en rupturas y 0,3% en rangos.
Niveles Extremos: Evitar entradas cerca de 1DexpMAX (43196) o 1DexpMIN (42395) sin confirmación.
Plan de Trading para RTY (Russell 2000 Futuros)
Precio Spot: 2149
HV (Alto Volumen): 2147
Contexto Macro: Sensible a aranceles y al crecimiento económico. El optimismo es moderado pese a recientes ganancias.
1. Sesgo
Sesgo: Ligeramente alcista. Spot (2149) está sobre HV (2147) y SD0 (2142).
2. Escenarios
Escenario Alcista:
Entrada: Compra tras romper RD0 (2152) o retroceso.
Objetivos: RD1 (2157), RD2 (2167), VIX R1 (2173), VIX R2 (2175), 1DexpMAX (2176).
Stop-Loss: Bajo SD0 (2142) o 0,5% abajo (aprox. 2138).
Objetivo Extendido: Máximo diario (2186).
Motivo: Small caps fuertes con soporte macro.
Escenario Bajista:
Entrada: Venta bajo SD0 (2142) o prueba desde abajo.
Objetivos: SD1 (2137), SD2 (2127), VIX S1 (2121), VIX S2 (2119), 1DexpMIN (2117).
Stop-Loss: Sobre RD0 (2152) o 0,5% arriba (aprox. 2153).
Objetivo Extendido: Mínimo diario (2108).
Motivo: Riesgo arancelario podría presionar al índice.
Escenario en Rango:
Contexto: Entre RD0 (2152) y SD0 (2142).
Entrada Larga: Compra en SD0 (2142) o SD1 (2137).
Entrada Corta: Venta en RD0 (2152) o RD1 (2157).
Objetivos: Extremo opuesto del rango.
Stop-Loss: 0,3% más allá de la entrada.
Motivo: Consolidación en zona de HV.
3. Oportunidades Contrarias
Compra Contraria: Falla en VIX S1 (2121), compra con objetivo SD0 (2142), stop bajo 1DexpMIN (2117).
Venta Contraria: Falla en VIX R1 (2173), vende con objetivo RD0 (2152), stop sobre VIX R2 (2175).
4. Gestión del Riesgo
Tamaño de Posición: 1–2% del capital usando el rango diario (2186-2108 = 78 puntos).
Ajuste por Volatilidad: Stops de 0,5% en rupturas y 0,3% en rangos.
Niveles Extremos: Evitar entradas cerca de 1DexpMAX (2176) o 1DexpMIN (2117) sin confirmación.