🗓️ Plan de trading 06/06 – Índices

Plan de Trading para NQ (Futuros del Nasdaq 100)

Precio Actual: 21662
Nivel de Mayor Volumen (HV): 21582
Contexto y Noticias: La volatilidad reciente viene dada por la incertidumbre sobre aranceles y tensiones comerciales globales, lo que se refleja en el VIX (índice de volatilidad). Hay más participación de traders minoristas y horarios extendidos, lo que puede aumentar los movimientos intradía. Algunos indicadores económicos sugieren que el crecimiento de EE.UU. se está desacelerando, lo que podría afectar a índices tecnológicos como el Nasdaq.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (21582): El precio actual (21662) está por encima del HV, lo que indica un sesgo neutral para los futuros.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs relacionados (como QQQ), la tendencia alcista se mantiene si el precio sigue por encima de RD0 (21632). Si cierra por debajo de SD0 (21532), el sesgo cambia a neutral o bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si rompe por encima de RD0 (21632) o si tras romper vuelve a apoyarse en ese nivel y lo respeta (por ejemplo, si aparece una vela de rechazo).
• Objetivos: RD1 (21678), RD2 (21774), VIX R1 (21843), VIX R2 (21858), 1DexpMAX (21870).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (21532) o bajo VAL (21236) si prefieres stops más ajustados. Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por debajo de SD0 (21424).
• Objetivo extendido: Range daily max (21966) si el impulso es fuerte.
• Explicación: Superar RD0 indica continuación del movimiento alcista, apoyado por la fortaleza reciente del mercado.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si el precio rompe por debajo de SD0 (21532) o si tras perder ese nivel hace un pullback y lo rechaza desde abajo.
• Objetivos: SD1 (21486), SD2 (21390), VIX S1 (21321), VIX S2 (21305), 1DexpMIN (21294).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (21632) o por encima de VAH (21927) para stops más holgados. Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por encima de SD0 (21640).
• Objetivo extendido: Range daily min (21198) si el movimiento bajista es fuerte.
• Explicación: Perder SD0 encajaría con la preocupación por el crecimiento y los aranceles, y podría acelerar las ventas.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (21632) y SD0 (21532).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (21532) o SD1 (21486) si ves señales de soporte.
• Entrada Corta: Vender en RD0 (21632) o RD1 (21678) si ves rechazo.
• Objetivos: Para largos, RD0/RD1; para cortos, SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos: bajo SD1 (21486); cortos: por encima de RD1 (21678).
• Explicación: El trading en rango es común en sesiones de baja volatilidad o consolidación.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si el precio intenta superar RD1 (21678) o VIX R1 (21843) pero falla y es rechazado (falsa ruptura). Objetivo: SD0 (21532) o VAL (21236). Stop por encima de VIX R2 (21858).
• Fallo en Soporte: Comprar si el precio rompe SD1 (21486) o VIX S1 (21321) pero se recupera y vuelve arriba (falsa ruptura). Objetivo: RD0 (21632) o VAH (21927). Stop por debajo de VIX S2 (21305).
• Explicación: Las estrategias antitendencia buscan aprovechar los movimientos falsos, algo habitual cuando hay mucha volatilidad por noticias.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (21966) – Mínimo (21198) = 768 puntos. Usa stops ajustados de 0,5% del rango (38 puntos) o 1% (~77 puntos) para stops más amplios.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce el tamaño de la posición si el VIX sube mucho (por encima de 40, considera operar menos).
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta en cada operación, teniendo en cuenta la distancia al stop.

Plan de Trading para ES (Futuros del S&P 500)

Precio Actual: 5969
Nivel de Mayor Volumen (HV): 5946
Contexto y Noticias: El S&P 500 ha sido volátil por las decisiones sobre aranceles y señales de desaceleración económica. El VIX muestra incertidumbre, aunque históricamente tras picos de volatilidad suelen venir buenos resultados.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (5946): El precio actual (5969) está por encima del HV, lo que indica un sesgo neutral.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como SPY, la tendencia alcista se mantiene sobre RD0 (5956). Si cierra por debajo de SD0 (5935), el sesgo pasa a neutral o bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si rompe por encima de RD0 (5956) o si tras romper vuelve a apoyarse en ese nivel.
• Objetivos: RD1 (5967), RD2 (5988), VIX R1 (6003), VIX R2 (6006), 1DexpMAX (6009).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (5935) o bajo VAL (5870). Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por debajo de SD0 (5920).
• Objetivo extendido: Range daily max (6030).
• Explicación: El impulso alcista coincide con los repuntes históricos tras picos de volatilidad.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si rompe por debajo de SD0 (5935) o si hace un pullback y lo rechaza desde abajo.
• Objetivos: SD1 (5924), SD2 (5903), VIX S1 (5888), VIX S2 (5885), 1DexpMIN (5882).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (5956) o VAH (6021). Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por encima de SD0 (5950).
• Objetivo extendido: Range daily min (5861).
• Explicación: Los movimientos bajistas suelen seguir a ventas motivadas por aranceles o malos datos económicos.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (5956) y SD0 (5935).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (5935) o SD1 (5924).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (5956) o RD1 (5967).
• Objetivos: Para largos, RD0/RD1; para cortos, SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos: bajo SD1 (5924); cortos: por encima de RD1 (5967).
• Explicación: La consolidación suele ocurrir cuando hay menos volatilidad.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si el precio intenta romper RD1 (5967) o VIX R1 (6003) y no puede (falsa ruptura). Objetivo: SD0 (5935). Stop por encima de VIX R2 (6006).
• Fallo en Soporte: Comprar si el precio cae por debajo de SD1 (5924) o VIX S1 (5888) pero se recupera rápido. Objetivo: RD0 (5956). Stop por debajo de VIX S2 (5885).
• Explicación: Es frecuente ver rupturas falsas cuando el mercado está dominado por noticias de aranceles.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (6030) – Mínimo (5861) = 169 puntos. Usa stops de 0,5% (8 puntos) o 1% (~17 puntos) según tu tolerancia al riesgo.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce el tamaño de la posición si el VIX supera 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta en cada operación.

Plan de Trading para YM (Futuros del Dow Jones)

Precio Actual: 42525
Nivel de Mayor Volumen (HV): 42369
Contexto y Noticias: El Dow está presionado por temas de aranceles y preocupaciones de desaceleración. Los picos de volatilidad pueden dar lugar a recuperaciones rápidas.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (42369): El precio actual (42525) está por encima del HV, lo que indica un sesgo neutral.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como DIA, el sesgo es alcista si el precio está por encima de RD0 (42440). Si cae por debajo de SD0 (42297), el sesgo pasa a neutral/bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si rompe RD0 (42440) o si tras la ruptura vuelve a apoyarse y respeta ese nivel.
• Objetivos: RD1 (42507), RD2 (42645), VIX R1 (42745), VIX R2 (42767), 1DexpMAX (42784).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (42297) o bajo VAL (41870). Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por debajo de SD0 (42085).
• Objetivo extendido: Range daily max (42922).
• Explicación: Las recuperaciones tras la volatilidad apoyan los movimientos alcistas.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si rompe SD0 (42297) o si hace un pullback y es rechazado desde abajo.
• Objetivos: SD1 (42230), SD2 (42092), VIX S1 (41992), VIX S2 (41970), 1DexpMIN (41953).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (42440) o VAH (42867). Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por encima de SD0 (42509).
• Objetivo extendido: Range daily min (41815).
• Explicación: Las preocupaciones por aranceles y crecimiento pueden motivar ventas fuertes.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (42440) y SD0 (42297).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (42297) o SD1 (42230).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (42440) o RD1 (42507).
• Objetivos: Para largos, RD0/RD1; para cortos, SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos: bajo SD1 (42230); cortos: por encima de RD1 (42507).
• Explicación: El rango es típico en días de consolidación y poca volatilidad.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si el precio intenta romper RD1 (42507) o VIX R1 (42745) y no lo consigue. Objetivo: SD0 (42297). Stop por encima de VIX R2 (42767).
• Fallo en Soporte: Comprar si el precio cae por debajo de SD1 (42230) o VIX S1 (41992) pero se recupera rápido. Objetivo: RD0 (42440). Stop por debajo de VIX S2 (41970).
• Explicación: Las falsas rupturas suelen aparecer en mercados dominados por volatilidad de noticias.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (42922) – Mínimo (41815) = 1107 puntos. Usa stops de 0,5% (55 puntos) o 1% (~110 puntos) según tu perfil.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce exposición si el VIX supera 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta en cada operación.

Plan de Trading para RTY (Futuros del Russell 2000)

Precio Actual: 2112
Nivel de Mayor Volumen (HV): 2099
Contexto y Noticias: Los índices de pequeñas empresas como el Russell 2000 son sensibles a los aranceles y a la desaceleración económica, y las caídas recientes han afectado más a los ETFs de small caps.

1. Sesgo

• Sesgo respecto a HV (2099): El precio actual (2112) está por encima del HV, lo que indica un sesgo neutral.
• Contexto ETF/Índice: Para ETFs como IWM, la tendencia alcista se mantiene sobre RD0 (2104). Si cae por debajo de SD0 (2094), el sesgo pasa a neutral/bajista.

2. Escenarios
Escenario Alcista

• Entrada: Comprar si rompe RD0 (2104) o si tras romper vuelve a apoyarse y lo respeta.
• Objetivos: RD1 (2109), RD2 (2120), VIX R1 (2127), VIX R2 (2129), 1DexpMAX (2130).
• Stop-Loss: Bajo SD0 (2094) o bajo VAL (2062). Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por debajo de SD0 (2083).
• Objetivo extendido: Range daily max (2140).
• Explicación: Los índices de pequeñas empresas pueden recuperarse tras episodios de alta volatilidad.

Escenario Bajista

• Entrada: Vender si rompe SD0 (2094) o si hace un pullback y es rechazado desde abajo.
• Objetivos: SD1 (2089), SD2 (2078), VIX S1 (2071), VIX S2 (2069), 1DexpMIN (2068).
• Stop-Loss: Por encima de RD0 (2104) o VAH (2136). Alternativamente, un stop basado en volatilidad sería un 0,5% por encima de SD0 (2105).
• Objetivo extendido: Range daily min (2058).
• Explicación: Los small caps suelen caer más rápido en mercados afectados por aranceles.

Escenario de Rango

• Contexto: El precio se mueve entre RD0 (2104) y SD0 (2094).
• Entrada Larga: Comprar en SD0 (2094) o SD1 (2089).
• Entrada Corta: Vender en RD0 (2104) o RD1 (2109).
• Objetivos: Para largos, RD0/RD1; para cortos, SD0/SD1.
• Stop-Loss: Largos: bajo SD1 (2089); cortos: por encima de RD1 (2109).
• Explicación: Es habitual ver consolidaciones en periodos de baja volatilidad.

3. Oportunidades Contrarias (Antitendencia)

• Fallo en Resistencia: Vender si el precio intenta romper RD1 (2109) o VIX R1 (2127) y no lo consigue. Objetivo: SD0 (2094). Stop por encima de VIX R2 (2129).
• Fallo en Soporte: Comprar si el precio cae por debajo de SD1 (2089) o VIX S1 (2071) pero se recupera rápido. Objetivo: RD0 (2104). Stop por debajo de VIX S2 (2069).
• Explicación: Los small caps suelen ser más propensos a movimientos falsos en mercados volátiles.

4. Gestión del Riesgo

• Rango diario: Máximo (2140) – Mínimo (2058) = 82 puntos. Usa stops de 0,5% (4 puntos) o 1% (~8 puntos) según tu tolerancia.
• Ajuste por Volatilidad: Reduce exposición si el VIX sube de 40.
• Tamaño de la posición: No arriesgues más del 1-2% de tu cuenta en cada operación.