🗓️ Plan de trading 01/07 – Futuros de Índices

NQ – Futuros Nasdaq-100

Datos clave:
Precio actual (Spot): 22 849   |   HV: 22 893   |   Rango diario: 616 puntos

Contexto macro y noticias:
La Fed mantuvo los tipos en 4,25-4,50 % el 18 de junio y ha señalado que las decisiones dependerán de los datos; el PCE subyacente sigue bajando y el ISM manufacturero (mayo) continúa en zona de contracción. La próxima publicación de empleo (NFP) será el 3 de julio, principal catalizador de riesgo. El VIX cerró en 17,19 el 30 de junio, lo que indica un entorno “favorable a la tendencia pero muy sensible a los datos”.

Sesgo: Spot por debajo de HV → Ligeramente bajista.

• Escenario alcista: Si rompe y mantiene por encima de RD0 22 933 o hace un retesteo en 22 933-22 960. Objetivos: RD1 22 970 → RD2 23 047 → 1DexpMAX 23 124 → VAH 23 170 → Máximo del rango 23 201.
• Escenario bajista: Si cae por debajo de SD0 22 853 o retestea la zona 22 820-22 840. Objetivos: SD1 22 816 → SD2 22 739 → 1DexpMIN 22 662 → VIX S1 22 683 → VAL 22 616 → Mínimo del rango 22 585.
• Operativa en rango: Comprar entre 22 830-22 810; vender entre 22 950-22 980. Objetivos orientativos: 22 760 / 23 020. Si el precio vuelve a HV (22 893), buscar operaciones hacia el valor medio.
• Estrategia contraria (Contrarian): Vender rebotes fallidos por encima de RD2 o compras tras caídas por debajo de SD2. Objetivo: HV y niveles intermedios según rango.

*Gestionar la posición recortando riesgo cuando se alcanza el primer objetivo intermedio (T1).

ES – Futuros S&P 500

Datos clave:
Spot: 6 243   |   HV: 6 253   |   Rango diario: 139 puntos

Contexto macro: Mismos catalizadores de la Fed, ISM y NFP; el índice está cerca de máximos históricos.

Sesgo: Spot bajo HV → Leve bajista.

• Escenario alcista: Supera RD0 6 262. Objetivos: RD1 6 271 → RD2 6 288 → 1DexpMAX 6 305 → VIX R1 6 301 → VAH 6 316 → Máximo del rango 6 323.
• Escenario bajista: Pierde SD0 6 244. Objetivos: SD1 6 236 → SD2 6 218 → 1DexpMIN 6 201 → VIX S1 6 206 → VAL 6 191 → Mínimo del rango 6 184.
• Rango y operativa contraria: Comprar entre 6 244-6 236; vender entre 6 262-6 271. Objetivo: regreso al HV.

YM – Futuros Dow Jones

Datos clave:
Spot: 44 338   |   HV: 44 389   |   Rango diario: 1 043 puntos

Sesgo: Spot 51 pts por debajo de HV → Neutral a bajista.

• Escenario alcista: Supera RD0 44 456. Objetivos: RD1 44 519 → RD2 44 649 → 1DexpMAX 44 780 → VIX R1 44 743 → VAH 44 858 → Máximo del rango 44 910.
• Escenario bajista: Pierde SD0 44 321. Objetivos: SD1 44 258 → SD2 44 128 → 1DexpMIN 43 997 → VIX S1 44 034 → VAL 43 919 → Mínimo del rango 43 867.
• Rango y operativa contraria: Comprar entre 44 321-44 258; vender entre 44 456-44 519. Objetivo: regreso a HV o al 75% del rango.

RTY – Futuros Russell 2000

Datos clave:
Spot: 2 188   |   HV: 2 192   |   Rango diario: 75 puntos

Sesgo: Spot por debajo de HV → Ligeramente bajista.

• Escenario alcista: Supera RD0 2 196. Objetivos: RD1 2 201 → RD2 2 210 → 1DexpMAX 2 221 → VIX R1 2 217 → VAH 2 225 → Máximo del rango 2 229.
• Escenario bajista: Pierde SD0 2 186. Objetivos: SD1 2 182 → SD2 2 172 → 1DexpMIN 2 161 → VIX S1 2 165 → VAL 2 157 → Mínimo del rango 2 154.
• Rango y operativa contraria: Comprar entre 2 186-2 182; vender entre 2 196-2 201. Objetivo: regreso a HV.

FDAX – Futuros DAX (Alemania)

Datos clave:
Spot: 24 084   |   HV: 24 049   |   Rango diario: 733 puntos

Contexto zona euro: La inflación de Alemania bajó al 2,0 % interanual; el BCE insinúa que el primer recorte de tipos podría retrasarse hasta final de año y está previsto revisar su política el 23-24 de julio.

Sesgo: Spot por encima de HV → Alcista.

• Escenario alcista: Supera RD0 24 096. Objetivos: RD1 24 140 → RD2 24 232 → 1DexpMAX 24 323 → VIX R1 24 297 → VAH 24 378 → Máximo del rango 24 415.
• Escenario bajista: Pierde SD0 24 001. Objetivos: SD1 23 957 → SD2 23 865 → 1DexpMIN 23 774 → VIX S1 23 800 → VAL 23 719 → Mínimo del rango 23 682.
• Rango y operativa contraria: Comprar entre 24 001-23 957; vender entre 24 096-24 140. Objetivo: regreso a HV o al 75% del rango.

Próximos eventos de riesgo: ISM (1 de julio, 16:00 CET), JOLTS (2 de julio), NFP (3 de julio, 14:30 CET) y BCE (24 de julio) son los principales focos de volatilidad del mes. Ajustar el riesgo o mantenerse fuera durante la publicación de estos datos.
Indicador de volatilidad: Solo operar en rango si el VIX cierra por debajo de 20; un cierre diario por encima de ese nivel invalida las estrategias de rango en todos los índices de EE.UU.
Gestión de riesgo: No arriesgar más del 1 % del capital en una sola operación.