🗓️ Plan de trading 30/06 – Futuros de Índices

Nasdaq-100 Futuros (NQ)

Sesgo vs HV: Precio actual 22875 > HV 22751 → Alcista
Banda inmediata: RD0 22794 ↔ SD0 22708

• Dirección / Idea de entrada:
  • Tendencia alcista: Mantenerse por encima de RD0 22794 (ya está por encima) o comprar en retroceso.
    Primeros objetivos: RD1 22833 → RD2 22915
    Objetivos extendidos: VIX R1 22973 → 1DexpMAX 22996 → VAH 23045 → Máximo del rango 23078
    Stop de protección: Por debajo de SD0 22708
  • Ruptura bajista: Cierre por debajo de SD0 22708
    Primeros objetivos: SD1 22669 → SD2 22587
    Objetivos extendidos: VIX S1 22529 → 1DexpMIN 22506 → VAL 22457 → Mínimo del rango 22424
  • Operativa en rango: Comprar entre 22708-22669; vender entre 22833-22915. Punto pivote HV 22751.
    
  • Estrategia contraria: Falsas rupturas en bandas VIX, con retrocesos rápidos de 30-45 puntos hacia el rango medio.
    

S&P 500 Futuros (ES)

Sesgo vs HV: Precio actual 6249 > HV 6223 → Tendencia alcista
Banda: RD0 6233 ↔ SD0 6214

• Dirección:
  • Alcista: Mantenerse por encima de RD0 6233.
    Primeros objetivos: RD1 6242 → RD2 6260
    Objetivos extendidos: VIX R1 6273 → 1DexpMAX 6279 → VAH 6290 → Máximo del rango 6297
  • Ruptura bajista: Por debajo de SD0 6214.
    Primeros objetivos: SD1 6205 → SD2 6186
    Objetivos extendidos: VIX S1 6173 → 1DexpMIN 6168 → VAL 6157 → Mínimo del rango 6149
  • Operativa en rango: Comprar entre 6214-6205; vender entre 6242-6260. Buscar reversión a la media HV 6223.
  • Estrategia contraria: Rechazos de mecha en 15 minutos en RD1/SD1, rebotes de 8-10 puntos.

Dow Jones Futuros (YM)

Sesgo vs HV: Precio actual 44393 > HV 44125 → Tendencia alcista
Banda: RD0 44196 ↔ SD0 44053

• Dirección:
  • Alcista: Mantenerse por encima de RD0 44196.
    Primeros objetivos: RD1 44263 → RD2 44401
    Objetivos extendidos: VIX R1 44500 → 1DexpMAX 44539 → VAH 44622 → Máximo del rango 44677
  • Bajista: Por debajo de SD0 44053.
    Primeros objetivos: SD1 43986 → SD2 43848
    Objetivos extendidos: VIX S1 43749 → 1DexpMIN 43710 → VAL 43627 → Mínimo del rango 43572
  • Operativa en rango: Comprar entre 44053-43986; vender entre 44263-44401. HV 44125.
  • Estrategia contraria: Trampas en niveles VIX con retrocesos de 90 puntos.

Russell 2000 Futuros (RTY)

Sesgo vs HV: Precio actual 2200 > HV 2189 → Ligera tendencia alcista
Banda: RD0 2194 ↔ SD0 2183

• Dirección:
  • Alcista: Superar o mantenerse por encima de RD0 2194.
    Primeros objetivos: RD1 2199 → RD2 2209
    Objetivos extendidos: VIX R1 2216 → 1DexpMAX 2219 → VAH 2225 → Máximo del rango 2230
  • Bajista: Por debajo de SD0 2183.
    Primeros objetivos: SD1 2178 → SD2 2168
    Objetivos extendidos: VIX S1 2160 → 1DexpMIN 2157 → VAL 2151 → Mínimo del rango 2147
  • Operativa en rango: Comprar entre 2183-2178; vender entre 2199-2209. Buscar regreso a HV 2189.
  • Estrategia contraria: Fallos en bandas VIX con retrocesos rápidos de 6 puntos.

DAX Futuros (FDAX)

Sesgo vs HV: Precio actual 24198 > HV 24123 → Tendencia alcista
Banda: RD0 24171 ↔ SD0 24074

• Dirección:
  • Alcista: Mantenerse por encima de RD0 24171.
    Primeros objetivos: RD1 24216 → RD2 24309
    Objetivos extendidos: VIX R1 24376 → 1DexpMAX 24402 → VAH 24458 → Máximo del rango 24495
  • Bajista: Por debajo de SD0 24074.
    Primeros objetivos: SD1 24029 → SD2 23936
    Objetivos extendidos: VIX S1 23869 → 1DexpMIN 23843 → VAL 23787 → Mínimo del rango 23750
  • Operativa en rango: Comprar entre 24074-24029; vender entre 24216-24309. HV 24123.
  • Estrategia contraria: Falsas rupturas en bandas VIX con retrocesos de 35-50 puntos.

Plantilla de gestión de riesgos entre activos

• Regla de implementación: En extremos, respeta el “máximo/mínimo diario” de cada contrato como salida de emergencia ante movimientos extremos.
• Catalizadores clave esta semana:
  • Lunes 30 de junio 05:00 ET – Índice Fed de Dallas
  • Martes 1 de julio 05:00 CET – IPC preliminar de la zona euro (sensitivo para el FDAX)
  • Miércoles 2 de julio 08:15 ET – Nóminas ADP
  • Jueves 3 de julio 08:30 ET – ISM de servicios en EE. UU.