Plan de Trading para NQ (Futuros del Nasdaq 100)
Precio Actual: 22.431
Contexto Macro & Noticias:
- El S&P 500, índice correlacionado, subió un 1% el 23 de junio de 2025 gracias al optimismo inversor, a pesar de tensiones geopolíticas (conflicto Israel-Irán) y las próximas decisiones de la Reserva Federal (Fed).
- Indicadores de volatilidad como el VIX se mantienen en rango (12–16), lo que indica calma, aunque pueden haber picos en eventos importantes.
- Los riesgos geopolíticos y las políticas arancelarias están aumentando la volatilidad, haciendo que los inversores busquen activos refugio.
1. Tendencia Principal (Bias)
La cotización está ligeramente por encima del nivel de alto volumen (HV: 22.412), lo que indica un sesgo levemente alcista. Sin embargo, la cercanía a la resistencia clave (RD0: 22.462) y la incertidumbre macroeconómica sugieren cautela.
2. Escenarios de Operativa
Escenario Alcista
- Condición: El precio rompe por encima de RD0 (22.462) o lo testea desde arriba y lo confirma (ej: rechazo de niveles inferiores como HV 22.412).
- Entrada: Comprar en ruptura de 22.462 o en retroceso a 22.462 si hay confirmación alcista.
- Objetivos: RD1 (22.509), RD2 (22.605), VIX R1 (22.675), Máximo esperado del día (1DexpMAX: 22.702). Objetivo extendido: Máximo rango diario (22.798).
- Stop-Loss: Debajo de SD0 (22.362) o 22.316 (SD1), según la volatilidad (aprox. 0,5–1% por debajo de la entrada).
- Razonamiento: La ruptura de RD0 indica fortaleza, apoyada por el momentum alcista en los índices estadounidenses. El VIX moderado sugiere potencial alcista.
Escenario Bajista
- Condición: El precio rompe por debajo de SD0 (22.362) o lo testea desde abajo y es rechazado.
- Entrada: Vender en ruptura de 22.362 o en rechazo al acercarse a ese nivel.
- Objetivos: SD1 (22.316), SD2 (22.219), VIX S1 (22.150), Mínimo esperado del día (1DexpMIN: 22.123). Objetivo extendido: Mínimo rango diario (22.027).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (22.462) o 22.509 (RD1) para un riesgo más ajustado.
- Razonamiento: Las tensiones geopolíticas y la incertidumbre pueden provocar ventas rápidas, sobre todo si el VIX sube.
Escenario Lateral (Rango)
- Condición: El precio oscila entre RD0 (22.462) y SD0 (22.362), o entre RD1 (22.509) y SD1 (22.316).
- Entrada en Largo: Comprar cerca de SD0 (22.362) o SD1 (22.316) con confirmación (ej: vela de giro alcista).
- Entrada en Corto: Vender cerca de RD0 (22.462) o RD1 (22.509) tras rechazo.
- Objetivos: En largo: RD0 (22.462) o RD1 (22.509). En corto: SD0 (22.362) o SD1 (22.316).
- Stop-Loss: Por debajo de SD1 (22.316) para largos; por encima de RD1 (22.509) para cortos.
- Razonamiento: Es probable consolidación debido a la estabilidad del VIX y señales macro mixtas.
3. Oportunidades Contrarias (Contrarian)
- Fallo en Resistencia: Si el precio no puede superar RD0 (22.462) o RD1 (22.509) y es rechazado con fuerza (ej: vela tipo «estrella fugaz»), se puede vender buscando SD0 o SD1. Stop por encima de RD2 (22.605).
- Fallo en Soporte: Si el precio no puede romper SD0 (22.362) o SD1 (22.316) y hay un giro alcista (ej: vela «martillo»), se puede comprar buscando RD0 o RD1. Stop por debajo de SD2 (22.219).
- Razonamiento: Los falsos rompimientos son frecuentes cuando hay volatilidad por noticias geopolíticas.
4. Gestión del Riesgo
- Stops basados en volatilidad: Usa el rango diario (22.798–22.027 = 771 puntos) para situar stops entre 0,5–1% del precio de entrada (unos 112–224 puntos).
- Gestión de tamaño de posición: Limita el riesgo al 1–2% del capital por operación, ajustando si el VIX sube.
- Niveles extremos: Evita entradas cerca de los máximos/mínimos esperados (1DexpMAX/MIN) salvo que haya confirmación clara, ya que son zonas de alto riesgo de giro.
Plan de Trading para ES (Futuros del S&P 500)
Precio Actual: 6.149
Contexto Macro & Noticias:
- Los futuros del S&P 500 muestran momentum alcista por encima de la media de 200 sesiones, señal de fortaleza.
- Las tensiones entre Israel e Irán y las decisiones de la Fed son factores clave. La volatilidad en el precio del petróleo también impacta el sentimiento.
- El rango del VIX (12–16) indica calma, pero posibles picos ante eventos.
1. Tendencia Principal (Bias)
El precio está justo por encima del nivel de alto volumen (HV: 6.146), lo que sugiere un sesgo neutral a levemente alcista. La cercanía a la resistencia RD0 (6.157) puede frenar el avance.
2. Escenarios de Operativa
Escenario Alcista
- Condición: El precio rompe o testea RD0 (6.157) desde arriba.
- Entrada: Comprar en ruptura o retroceso a 6.157 con confirmación.
- Objetivos: RD1 (6.168), RD2 (6.189), VIX R1 (6.205), Máximo esperado del día (6.211). Objetivo extendido: Máximo rango diario (6.233).
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (6.134) o SD1 (6.124) (0,5–1% debajo de entrada).
- Razonamiento: La resiliencia del S&P 500 respalda el potencial alcista, aunque el riesgo geopolítico limita ganancias.
Escenario Bajista
- Condición: Ruptura o rechazo de SD0 (6.134).
- Entrada: Vender en ruptura de 6.134 o tras rechazo.
- Objetivos: SD1 (6.124), SD2 (6.102), VIX S1 (6.087), Mínimo esperado del día (6.080). Objetivo extendido: Mínimo rango diario (6.059).
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (6.157) o RD1 (6.168).
- Razonamiento: Un empeoramiento en Oriente Medio o las políticas arancelarias pueden provocar caídas.
Escenario Lateral (Rango)
- Condición: Consolidación entre RD0 (6.157) y SD0 (6.134) o entre RD1 (6.168) y SD1 (6.124).
- Entrada en Largo: Comprar cerca de SD0 (6.134) o SD1 (6.124) tras confirmación.
- Entrada en Corto: Vender cerca de RD0 (6.157) o RD1 (6.168) tras rechazo.
- Objetivos: En largo: RD0 (6.157). En corto: SD0 (6.134).
- Stop-Loss: Por debajo de SD1 (6.124) para largos; por encima de RD1 (6.168) para cortos.
- Razonamiento: La incertidumbre macro y un VIX estable favorecen operativa en rango.
3. Oportunidades Contrarias
- Fallo en Resistencia: Vender en fallo al romper RD0 (6.157) o RD1 (6.168), buscando SD0 (6.134). Stop por encima de RD2 (6.189).
- Fallo en Soporte: Comprar en fallo al romper SD0 (6.134) o SD1 (6.124), buscando RD0 (6.157). Stop por debajo de SD2 (6.102).
- Razonamiento: Es frecuente ver movimientos falsos en mercados sensibles a noticias.
4. Gestión del Riesgo
- Stops según volatilidad: Rango diario (6.233–6.059 = 174 puntos), stops de 0,5–1% (9–17 puntos).
- Gestión de posición: Arriesga un 1–2% del capital por operación.
- Niveles extremos: Evita operar cerca de 1DexpMAX (6.211) o 1DexpMIN (6.080) salvo confirmación clara.
Plan de Trading para YM (Futuros del Dow Jones)
Precio Actual: 43.451
Contexto Macro & Noticias:
- El Dow cayó fuerte el 13 de junio por el conflicto Irán-Israel y el alza del petróleo.
- La decisión de la Fed de mantener los tipos añade incertidumbre.
- La estabilidad del VIX sugiere calma, aunque pueden darse picos por eventos.
1. Tendencia Principal (Bias)
El precio está ligeramente por encima del HV (43.424), mostrando sesgo neutral a alcista, aunque la cercanía a la resistencia RD0 (43.502) limita el avance.
2. Escenarios de Operativa
Escenario Alcista
- Condición: Ruptura de RD0 (43.502) o testeo desde arriba.
- Entrada: Comprar en ruptura o retroceso a 43.502.
- Objetivos: RD1 (43.574), RD2 (43.725), VIX R1 (43.833), Máximo esperado del día (43.875). Extendido: 44.026.
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (43.345) o SD1 (43.273) (0,5–1%).
- Razonamiento: El Dow mantiene fortaleza por encima de HV, pero los riesgos limitan el recorrido.
Escenario Bajista
- Condición: Ruptura de SD0 (43.345) o testeo desde abajo.
- Entrada: Vender en ruptura o rechazo en 43.345.
- Objetivos: SD1 (43.273), SD2 (43.122), VIX S1 (43.014), Mínimo esperado del día (42.972). Extendido: 42.821.
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (43.502) o RD1 (43.574).
- Razonamiento: Las tensiones pueden provocar ventas bruscas.
Escenario Lateral (Rango)
- Condición: Precio entre RD0 (43.502) y SD0 (43.345).
- Entrada en Largo: Comprar cerca de SD0 (43.345) con confirmación.
- Entrada en Corto: Vender cerca de RD0 (43.502) tras rechazo.
- Objetivos: Largos: RD0 (43.502); cortos: SD0 (43.345).
- Stop-Loss: Por debajo de SD1 (43.273) para largos; por encima de RD1 (43.574) para cortos.
- Razonamiento: La calma del VIX y la incertidumbre macro invitan a la consolidación.
3. Oportunidades Contrarias
- Fallo en Resistencia: Cortos en fallo al romper RD0 (43.502), buscando SD0 (43.345). Stop por encima de RD2 (43.725).
- Fallo en Soporte: Largos en fallo al romper SD0 (43.345), buscando RD0 (43.502). Stop por debajo de SD2 (43.122).
- Razonamiento: Los movimientos falsos aumentan cuando las noticias son volátiles.
4. Gestión del Riesgo
- Stops según volatilidad: Rango diario (44.026–42.821 = 1.205 puntos), stops de 0,5–1% (60–120 puntos).
- Gestión de posición: Arriesga un 1–2% del capital.
- Niveles extremos: Evita operar cerca de los extremos diarios salvo confirmación.
Plan de Trading para RTY (Futuros del Russell 2000)
Precio Actual: 2.178
Contexto Macro & Noticias:
- Los índices de pequeñas compañías (small-caps) como el Russell 2000 son muy sensibles a riesgos geopolíticos y arancelarios.
- El VIX estable (12–16) indica posible rango, pero la volatilidad puede aumentar con noticias.
1. Tendencia Principal (Bias)
El precio coincide con HV (2.178), lo que marca un sesgo neutral y sugiere consolidación entre RD0 (2.183) y SD0 (2.172).
2. Escenarios de Operativa
Escenario Alcista
- Condición: Ruptura de RD0 (2.183) o testeo desde arriba.
- Entrada: Comprar en ruptura o retroceso a 2.183.
- Objetivos: RD1 (2.188), RD2 (2.200), VIX R1 (2.207), Máximo esperado del día (2.211). Extendido: 2.222.
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (2.172) o SD1 (2.166) (0,5–1%).
- Razonamiento: Las small-caps pueden seguir la fuerza de los grandes índices.
Escenario Bajista
- Condición: Ruptura o rechazo de SD0 (2.172).
- Entrada: Vender en ruptura o rechazo en 2.172.
- Objetivos: SD1 (2.166), SD2 (2.155), VIX S1 (2.147), Mínimo esperado del día (2.144). Extendido: 2.133.
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (2.183) o RD1 (2.188).
- Razonamiento: Las políticas arancelarias y los riesgos geopolíticos pueden pesar sobre las small-caps.
Escenario Lateral (Rango)
- Condición: Consolidación entre RD0 (2.183) y SD0 (2.172).
- Entrada en Largo: Comprar cerca de SD0 (2.172) tras confirmación.
- Entrada en Corto: Vender cerca de RD0 (2.183) tras rechazo.
- Objetivos: Largos: RD0 (2.183); cortos: SD0 (2.172).
- Stop-Loss: Por debajo de SD1 (2.166) para largos; por encima de RD1 (2.188) para cortos.
- Razonamiento: La neutralidad y el VIX estable favorecen el rango.
3. Oportunidades Contrarias
- Fallo en Resistencia: Cortos si falla la ruptura de RD0 (2.183), buscando SD0 (2.172). Stop por encima de RD2 (2.200).
- Fallo en Soporte: Largos si falla la ruptura de SD0 (2.172), buscando RD0 (2.183). Stop por debajo de SD2 (2.155).
- Razonamiento: Las small-caps suelen ser propensas a movimientos falsos en entornos volátiles.
4. Gestión del Riesgo
- Stops según volatilidad: Rango diario (2.222–2.133 = 89 puntos), stops de 0,5–1% (4–9 puntos).
- Gestión de posición: Arriesga un 1–2% del capital por operación.
- Niveles extremos: Evita operar cerca de 1DexpMAX (2.211) o 1DexpMIN (2.144) salvo confirmación clara.
Plan de Trading para FDAX (Futuros del DAX)
Precio Actual: 23.837
Contexto Macro & Noticias:
- Los mercados globales están muy afectados por las tensiones entre EE.UU., Irán e Israel, y hay riesgo de caídas fuertes si el S&P 500 retrocede con fuerza.
- En Europa, los riesgos de tarifas y las decisiones de la Fed también presionan a los índices.
- El VIX estable (12–16) sugiere calma, pero sigue habiendo riesgo de picos.
1. Tendencia Principal (Bias)
El precio está por encima del HV (23.775), lo que indica sesgo levemente alcista, pero la resistencia RD0 (23.825) y los riesgos macro limitan el recorrido.
2. Escenarios de Operativa
Escenario Alcista
- Condición: Ruptura o testeo de RD0 (23.825) desde arriba con confirmación.
- Entrada: Comprar en ruptura o retroceso a 23.825 si hay confirmación alcista.
- Objetivos: RD1 (23.871), RD2 (23.968), VIX R1 (24.038), Máximo esperado del día (24.065). Extendido: 24.162.
- Stop-Loss: Por debajo de SD0 (23.724) o SD1 (23.678).
- Razonamiento: El DAX puede seguir la fuerza de EE.UU., pero los riesgos macro limitan el avance.
Escenario Bajista
- Condición: Ruptura o rechazo de SD0 (23.724).
- Entrada: Vender en ruptura o rechazo en 23.724.
- Objetivos: SD1 (23.678), SD2 (23.581), VIX S1 (23.511), Mínimo esperado del día (23.484). Extendido: 23.387.
- Stop-Loss: Por encima de RD0 (23.825) o RD1 (23.871).
- Razonamiento: La geopolítica y las tarifas pueden provocar ventas bruscas.
Escenario Lateral (Rango)
- Condición: Precio entre RD0 (23.825) y SD0 (23.724), o entre RD1 (23.871) y SD1 (23.678).
- Entrada en Largo: Comprar cerca de SD0 (23.724) o SD1 (23.678) con confirmación.
- Entrada en Corto: Vender cerca de RD0 (23.825) o RD1 (23.871) tras rechazo.
- Objetivos: Largos: RD0 (23.825) o RD1 (23.871); cortos: SD0 (23.724) o SD1 (23.678).
- Stop-Loss: Por debajo de SD1 (23.678) para largos; por encima de RD1 (23.871) para cortos.
- Razonamiento: Europa suele consolidar cuando hay calma en volatilidad y riesgos macro.
3. Oportunidades Contrarias
- Fallo en Resistencia: Cortos si falla la ruptura de RD0 (23.825) o RD1 (23.871), buscando SD0 (23.724) o SD1 (23.678). Stop por encima de RD2 (23.968).
- Fallo en Soporte: Largos si falla la ruptura de SD0 (23.724) o SD1 (23.678), buscando RD0 (23.825) o RD1 (23.871). Stop por debajo de SD2 (23.581).
- Razonamiento: Europa es muy sensible a los cambios de política en EE.UU., por lo que aumentan los falsos rompimientos.
4. Gestión del Riesgo
- Stops según volatilidad: Rango diario (24.162–23.387 = 775 puntos), stops de 0,5–1% (38–77 puntos).
- Gestión de posición: Arriesga un 1–2% del capital por operación.
- Niveles extremos: Evita operar cerca de 1DexpMAX (24.065) o 1DexpMIN (23.484) salvo confirmación clara.
Notas Generales
- Consideraciones macroeconómicas: Todos los planes tienen en cuenta el aumento de riesgos geopolíticos (conflicto Israel-Irán) y la incertidumbre en las políticas de EE.UU. (aranceles, Fed), que pueden disparar la volatilidad. Es clave estar atento a noticias de última hora, que pueden invalidar los setups planteados.
- Contexto VIX: Un VIX entre 12–16 indica calma, pero pueden producirse picos rápidos ante noticias, afectando a todos los activos.
- Gestión del riesgo: Ajusta el tamaño de la posición según el rango diario y mantén una disciplina estricta en los stops para cubrirte ante la volatilidad.
- Ejecución: Usa patrones de velas y confirmación por volumen en las entradas, especialmente en estrategias contrarias, para evitar falsos rompimientos.