🗓️ Plan de trading 20/06 – Futuros de Índices

Nasdaq-100 Futuros (NQ)

Sesgo principal:
El precio actual es 21 895 frente a un valor de referencia de 21 945 ⇒ ligeramente bajista.

Resumen macroeconómico:
La Reserva Federal mantuvo los tipos en 4,25–4,50 % y advirtió que los riesgos de inflación siguen elevados. (fuente: federalreserve.gov, reuters.com)
El IPC subió un 2,4 % interanual; el núcleo un 2,8 %. (bls.gov)
Se espera que los ingresos de chips de IA se dupliquen en 2025, lo que sigue apoyando la demanda tecnológica. (deloitte.com)

🔼 Escenario alcista
Disparador: el precio recupera o se mantiene por encima de RD0 en 21 990.
Entradas: ruptura al alza de 22 031 (tratarlo como RD1) o retroceso a RD0 desde arriba.

• Objetivos escalonados:
• RD1 22 031 → RD2 22 118: impulso inicial
• VIX R1 22 181 → VIX R2 22 195: zona de aceleración
• 1DexpMAX 22 205 → VAH 22 257 → Máximo de rango 22 292: posible extensión final

Stop-loss: por debajo de SD0 21 900 o aproximadamente 174 puntos (25 % del rango diario de 694 pts).

🔽 Escenario bajista (caso base)
Disparador: ruptura clara por debajo de SD0 en 21 900.

• Objetivos: SD1 21 858 → SD2 21 771 → VIX S1 21 709 → VIX S2 21 695 → 1DexpMIN 21 685 → VAL 21 633 → Mínimo de rango 21 598.

Stop: por encima de RD0 21 990 o 174 puntos.

↔ Estrategia contraria
Buscar retrocesos fallidos en las bandas VIX y volver al valor de referencia 21 945; riesgo ≤ 60 pts, recompensa ≥ 120 pts.

📏 Estrategia de rango
Zona de operación: 21 990 ↔ 21 900.
Comprar en SD0/SD1, vender en RD0/RD1; riesgo ≤ 70 pts para una recompensa ≥ 140 pts.

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S&P 500 Futuros (ES)

Sesgo principal:
El precio actual es 6 019 menor que el valor de referencia 6 034 ⇒ levemente bajista.

Resumen macroeconómico:
La Fed mantiene tipos; la perspectiva de inflación sube por los aranceles. (reuters.com)
El IPC anual está en 2,4 %. (reuters.com)

🔼 Escenario alcista
Por encima de RD0 6 044, los objetivos son: RD1 6 054 → RD2 6 074 → VIX R1 6 088 → VIX R2 6 091 → 1DexpMAX 6 094 → VAH 6 106 → Máximo de rango 6 114.
Stop: por debajo de SD0 6 023 o 40 pts (¼ del rango de 160 pts).

🔽 Escenario bajista (preferido)
Por debajo de SD0 6 023, los objetivos son: SD1 6 014 → SD2 5 994 → VIX S1 5 979 → VIX S2 5 976 → 1DexpMIN 5 974 → VAL 5 962 → Mínimo de rango 5 954.
Stop: por encima de RD0 6 044 o 40 pts.

↔ Estrategia contraria / de rango
Buscar agotamientos en las bandas VIX; dentro del rango 6 044–6 023, riesgo de 15–18 pts buscando duplicar la recompensa.

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Dow Jones Futuros (YM)

Sesgo principal:
El precio actual es 42 388, menor que el valor de referencia 42 512 ⇒ bajista.

Resumen macroeconómico:
El aumento del 50 % en aranceles a acero y aluminio en EE. UU. reduce los márgenes de la industria. (bcg.com)
La Fed prevé un crecimiento del PIB más lento (y mayor riesgo de inflación), lo que es un obstáculo para los sectores cíclicos. (reuters.com)

🔼 Escenario alcista (contra-tendencia)
Necesario recuperar RD0 42 583.

• Objetivos: RD1 42 648 → RD2 42 785 → VIX R1 42 883 → VIX R2 42 905 → 1DexpMAX 42 921 → VAH 43 003 → Máximo de rango 43 058.

Stop: por debajo de SD0 42 440 o 273 pts.

🔽 Escenario bajista (caso base)
Ruptura de SD0 42 440.

• Objetivos: SD1 42 375 → SD2 42 238 → VIX S1 42 140 → VIX S2 42 118 → 1DexpMIN 42 102 → VAL 42 020 → Mínimo de rango 41 965.

Stop: por encima de RD0 42 583 o 273 pts.

↔ Estrategia contraria / de rango
Buscar reversiones en los extremos de VIX volviendo al valor de referencia 42 512; operar en el rango 42 583–42 440, riesgo de 100 pts para recompensa ≥ 200 pts.

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Russell 2000 Futuros (RTY)

Sesgo principal:
El precio actual es 2 119, menor que el valor de referencia 2 129 ⇒ neutral a bajista.

Resumen macroeconómico:
Las empresas pequeñas son las más sensibles a la restricción de crédito y los aranceles; aumentan los riesgos de crecimiento. (reuters.com, budgetlab.yale.edu)
El desempleo se mantiene estable en 4,2 %. (bls.gov)

🔼 Escenario alcista
Por encima de RD0 2 134, los objetivos son: RD1 2 139 → RD2 2 149 → VIX R1 2 157 → VIX R2 2 159 → 1DexpMAX 2 160 → VAH 2 166 → Máximo de rango 2 170.
Stop: por debajo de SD0 2 123 o 21 pts (¼ del rango de 82 pts).

🔽 Escenario bajista
Por debajo de SD0 2 123, los objetivos son: SD1 2 119 → SD2 2 108 → VIX S1 2 101 → VIX S2 2 099 → 1DexpMIN 2 098 → VAL 2 092 → Mínimo de rango 2 088.
Stop: por encima de RD0 2 134 o 21 pts.

↔ Estrategia contraria / de rango
Buscar movimientos bruscos en las bandas VIX y volver al valor de referencia 2 129; trabajar el rango 2 134–2 123 con un riesgo de 8-9 pts para recompensa ≥ 16 pts.

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DAX Futuros (FDAX)

Sesgo principal:
El precio actual es 23 322, mayor que el valor de referencia 23 261 ⇒ levemente alcista (pero atentos a posibles sacudidas por el BCE).

Resumen macroeconómico:
El BCE recortó la tasa de depósito al 2,00 % el 5 de junio para contrarrestar el bajo crecimiento. (chathamfinancial.com, euronews.com)
El PMI manufacturero de la eurozona subió a 49,4 pero sigue por debajo de 50. (tradingeconomics.com)

🔼 Escenario alcista (caso base)
Mantenerse por encima de RD0 23 307.

• Objetivos: RD1 23 350 → RD2 23 440 → VIX R1 23 505 → VIX R2 23 519 → 1DexpMAX 23 530 → VAH 23 584 → Máximo de rango 23 620.

Stop: por debajo de SD0 23 214 o 180 pts (¼ del rango de 718 pts).

🔽 Escenario bajista
Por debajo de SD0 23 214.

• Objetivos: SD1 23 171 → SD2 23 081 → VIX S1 23 016 → VIX S2 23 002 → 1DexpMIN (dato erróneo de feed) → VAL 23 937 → Mínimo de rango 22 902.

Stop: por encima de RD0 23 307 o 180 pts.

↔ Estrategia contraria / de rango
Buscar fallos en las bandas VIX y volver al valor de referencia 23 261; operar en el rango 23 307–23 214, riesgo de 70–80 pts para recompensa ≥ 140 pts.