Plan de Trading para NQ (Nasdaq 100)
Precio actual: 21815
Contexto macroeconómico: Las últimas noticias muestran optimismo en los mercados de EE. UU. debido a conversaciones comerciales y un mercado laboral sólido (nóminas no agrícolas en 139.000 en mayo de 2025, por encima del consenso). Sin embargo, la incertidumbre sobre los aranceles y el conflicto entre Trump y Musk podría mantener la volatilidad elevada. El VIX muestra señales tenues en comparación con crisis anteriores, lo que sugiere oportunidades de reversión a la media.
1. Sesgo del mercado
Sesgo respecto al HV (21887): El precio actual (21815) está por debajo del nivel de alto volumen (HV), lo que indica un sesgo bajista en el corto plazo. Sin embargo, la cercanía al HV sugiere una posible prueba o reversión si regresa el impulso alcista.
Sesgo para ETFs/Acciones: Los futuros de NQ cotizan por debajo del pivote diario (RD0: 21931), lo que refuerza una inclinación bajista, salvo que el precio supere ese nivel. ETFs como QQQ podrían seguir un sesgo bajista similar salvo que datos positivos (por ejemplo, noticias sobre comercio) impulsen al alza los índices.
2. Escenarios
Escenario Alcista
El precio rompe por encima de RD0 (21931) o realiza un test desde arriba tras una ruptura.
Entradas:
- Ruptura por encima de 21931, confirmada por volumen o cierre sobre ese nivel.
- Retroceso a 21931 con rechazo alcista (por ejemplo, vela martillo).
Objetivos: RD1 (21972), RD2 (22058), VIX R1 (22119), VIX R2 (22133), 1DexpMAX (22143), y como objetivo extendido el máximo diario (22228).
Stop-Loss: Por debajo de SD0 (21843) o unos 341 puntos por debajo del punto de entrada (~21590).
Una ruptura por encima de RD0 indica impulso alcista, apoyado por los recientes rebotes del mercado y datos macroeconómicos positivos (como el sólido mercado laboral).
Escenario Bajista
El precio rompe por debajo de SD0 (21843) o realiza un test desde abajo tras una ruptura.
Entradas:
- Ruptura por debajo de 21843, confirmada por volumen o cierre.
- Retroceso a 21843 desde abajo con rechazo bajista.
Objetivos: SD1 (21802), SD2 (21716), VIX S1 (21655), VIX S2 (21641), 1DexpMIN (21631), y como objetivo extendido el mínimo diario (21546).
Stop-Loss: Por encima de RD0 (21931) o unos 341 puntos por encima del punto de entrada (~22184).
Una ruptura por debajo de SD0 se alinea con el sesgo bajista actual y la incertidumbre comercial que afecta al sentimiento del mercado.
Escenario de Rango
Condición: El precio oscila entre RD0 (21931) y SD0 (21843).
Entradas:
- Largo: Comprar en SD0 (21843) o SD1 (21802) con confirmación alcista (ej. soporte respetado).
- Corto: Vender en RD0 (21931) o RD1 (21972) con confirmación bajista (ej. vela de rechazo).
Objetivos: Largo: RD0 o RD1. Corto: SD0 o SD1.
Stop-Loss: Largo: debajo de SD1 (~50 puntos). Corto: encima de RD1 (~50 puntos).
El rango estrecho entre RD0 y SD0 sugiere consolidación, típica de períodos con señales macroeconómicas mixtas (optimismo comercial vs. incertidumbre).
3. Oportunidades Contrarias
Fallo en resistencia: Si el precio no supera RD1 (21972) o RD2 (22058) y muestra un rechazo (ej. estrella fugaz), abrir posición corta con objetivo en SD0 (21843) o VIX S1 (21655). Stop por encima de VAH (22194).
Fallo en soporte: Si el precio no rompe SD1 (21802) o SD2 (21716) y muestra un rechazo alcista, abrir posición larga con objetivo en RD0 (21931) o VIX R1 (22119). Stop por debajo de VAL (21580).
Estas operaciones contrarias aprovechan rupturas falsas, comunes en mercados volátiles con tendencia a revertir según el VIX.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 22228 – 21546 = 682 puntos. Usar entre 25-50% del rango (~170-341 puntos) para definir el stop-loss según volatilidad.
- Tamaño de posición: No arriesgar más del 1-2% del capital por operación. Por ejemplo, con un stop de 341 puntos y cuenta de $100,000, el tamaño sería de ~0.29 contratos.
- Ajuste por volatilidad: Si el VIX sube (por ejemplo, por encima de 40), ampliar los stops y reducir el tamaño de posición por mayor riesgo.
Plan de Trading para ES (S&P 500)
Precio actual: 6009
Contexto macroeconómico: El S&P 500 ha mostrado resistencia con un aumento semanal del 1.4% y un crecimiento anual del 12%, impulsado por el optimismo en las negociaciones comerciales y las proyecciones de crecimiento de ganancias (15% anual). Sin embargo, las preocupaciones sobre los aranceles y una posible desaceleración del PIB podrían limitar el alza.
1. Sesgo del mercado
Sesgo respecto al HV (6029): El precio está por debajo del HV y también por debajo del RD0 (6038), lo que sugiere un sesgo bajista, salvo que se rompa al alza esa resistencia.
Sesgo para ETFs/acciones: ETFs como SPY probablemente sigan este sesgo bajista, salvo que surjan catalizadores positivos (como retrasos en los aranceles).
2. Escenarios
Escenario Alcista
Ruptura por encima de RD0 (6038) o test desde arriba.
Entradas:
- Ruptura confirmada por encima de 6038.
- Retroceso a 6038 con confirmación alcista.
Objetivos: RD1 (6047), RD2 (6067), VIX R1 (6080), VIX R2 (6083), 1DexpMAX (6085), objetivo extendido: máximo del día (6104).
Stop: Por debajo de SD0 (6019, ~30 pts) o 50% del rango diario (~74 pts, ~5935).
Impulso alcista potencial ante noticias comerciales o buenos datos de ganancias.
Escenario Bajista
Ruptura por debajo de SD0 (6019) o test desde abajo.
Entradas:
- Ruptura por debajo de 6019.
- Retroceso a 6019 con confirmación bajista.
Objetivos: SD1 (6010), SD2 (5991), VIX S1 (5977), VIX S2 (5974), 1DexpMIN (5972), y mínimo diario (5956).
Stop: Por encima de RD0 (6038) o ~6093 si se usa el 50% del rango.
Riesgo bajista por debilidad del PIB y temores comerciales.
Escenario de Rango
El precio oscila entre RD0 y SD0.
Entradas:
- Largo: compra en SD0 o SD1.
- Corto: venta en RD0 o RD1.
Objetivos: Largo: RD0. Corto: SD0.
Stop: ~20 pts debajo o encima del soporte/resistencia.
Consolidación en ambiente macroeconómico mixto.
3. Oportunidades Contrarias
Rechazo en resistencia: Corto si hay rechazo en RD1, RD2 o VAH (6096), con objetivo SD0 o VIX S1. Stop: sobre VAH.
Rechazo en soporte: Largo si hay rechazo en SD1, SD2 o VAL (5961), con objetivo RD0 o VIX R1. Stop: bajo VAL.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 148 pts. Usa 25-50% (37-74 pts) como stop.
- Posición: Riesga 1-2%. Un stop de 74 pts en una cuenta de $100,000 limita a ~1.35 contratos.
- Ajuste VIX: Si VIX > 40, aumenta stops y reduce exposición.
Plan de Trading para YM (Dow Jones)
Precio actual: 42760
Contexto macroeconómico: El Dow ha enfrentado presión por temores arancelarios y caídas sectoriales (por ejemplo, UnitedHealth). Sin embargo, la resiliencia de los mercados globales y el optimismo por las negociaciones comerciales podrían ofrecer un impulso al alza.
1. Sesgo del mercado
Sesgo respecto al HV (42908): El precio está por debajo del HV y también por debajo del RD0 (42972), lo que indica un sesgo bajista.
Sesgo para ETFs/acciones: ETFs como DIA probablemente seguirán este sesgo bajista, salvo que catalizadores macroeconómicos cambien el sentimiento.
2. Escenarios
Escenario Alcista
Ruptura por encima de RD0 (42972) o test desde arriba.
Entradas:
- Ruptura confirmada por encima de 42972.
- Retroceso a 42972 con confirmación alcista.
Objetivos: RD1 (43031), RD2 (43155), VIX R1 (43244), VIX R2 (43264), 1DexpMAX (43279), objetivo extendido: máximo del día (43403).
Stop: Por debajo de SD0 (42843, ~100 pts) o 50% del rango diario (~496 pts, ~42264).
Buenas noticias comerciales pueden impulsar el rebote.
Escenario Bajista
Condición: Ruptura por debajo de SD0 (42843) o test desde abajo.
Entradas:
- Ruptura confirmada por debajo de 42843.
- Retroceso a 42843 con rechazo bajista.
Objetivos: SD1 (42784), SD2 (42660), VIX S1 (42571), VIX S2 (42551), 1DexpMIN (42536), mínimo diario (42412).
Stop: Por encima de RD0 (42972) o ~43339 si se usa 50% del rango.
Preocupaciones arancelarias y debilidad sectorial respaldan la tesis bajista.
Escenario de Rango
Precio oscilando entre RD0 y SD0.
Entradas:
- Largo: compra en SD0 o SD1.
- Corto: venta en RD0 o RD1.
Objetivos: Largo: RD0. Corto: SD0.
Stop: ~100 pts debajo o encima del soporte/resistencia.
Señales mixtas sugieren consolidación.
3. Oportunidades Contrarias
Rechazo en resistencia: Corto si hay rechazo en RD1, RD2 o VAH (43353), con objetivo SD0 o VIX S1. Stop: sobre VAH (~200 pts).
Rechazo en soporte: Largo si hay rechazo en SD1, SD2 o VAL (42462), con objetivo RD0 o VIX R1. Stop: bajo VAL (~200 pts).
Falsas rupturas comunes con reversión del VIX.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 43403 – 42412 = 991 pts. Usar 25-50% (~248-496 pts) como stop.
- Posición: Riesga 1-2%. Con stop de 496 pts, el tamaño sería ~0.4 contratos.
- Ajuste VIX: Si VIX sube, aumentar stops y reducir tamaño.
Plan de Trading para RTY (Russell 2000)
Precio actual: 2134
Contexto macroeconómico: Las acciones de pequeña capitalización han sido afectadas por las ventas relacionadas con aranceles, con algunos ETFs de small-caps cayendo más de un 10% en abril de 2025. Sin embargo, los repuntes del mercado y el optimismo por las negociaciones comerciales podrían apoyar una recuperación.
1. Sesgo del mercado
Sesgo respecto al HV (2150): El precio está por debajo del HV, lo que indica un sesgo bajista. También se encuentra por debajo de RD0 (2155) y SD0 (2145).
Sesgo para ETFs/acciones: ETFs como IWM probablemente sigan este sesgo bajista, dada la sensibilidad de las small-caps a los aranceles.
2. Escenarios
Escenario Alcista
Condición: Ruptura por encima de RD0 (2155) o test desde arriba.
Entradas:
- Ruptura confirmada por encima de 2155.
- Retroceso a 2155 con confirmación alcista.
Objetivos: RD1 (2160), RD2 (2169), VIX R1 (2176), VIX R2 (2178), 1DexpMAX (2179), objetivo extendido: máximo diario (2188).
Stop: Por debajo de SD0 (2145, ~20 pts) o 50% del rango diario (~39 pts, ~2116).
La recuperación de las small-caps podría estar impulsada por avances en las negociaciones comerciales.
Escenario Bajista
Ruptura por debajo de SD0 (2145) o test desde abajo.
Entradas:
- Ruptura confirmada por debajo de 2145.
- Retroceso a 2145 con rechazo bajista.
Objetivos: SD1 (2140), SD2 (2131), VIX S1 (2124), VIX S2 (2122), 1DexpMIN (2121), y mínimo diario (2111).
Stop: Por encima de RD0 (2155, ~20 pts) o ~2184 si se usa 50% del rango.
Persistencia de temores arancelarios podría seguir presionando a las small-caps.
Escenario de Rango
Precio oscilando entre RD0 y SD0.
Entradas:
- Largo: compra en SD0 o SD1.
- Corto: venta en RD0 o RD1.
Objetivos: Largo: RD0. Corto: SD0.
Stop: ~10-20 pts debajo o encima del soporte/resistencia.
Consolidación típica en un entorno macroeconómico mixto.
3. Oportunidades Contrarias
Rechazo en resistencia: Corto si hay rechazo en RD1, RD2 o VAH (2185), con objetivo SD0 o VIX S1. Stop: sobre VAH (~20 pts).
Rechazo en soporte: Largo si hay rechazo en SD1, SD2 o VAL (2115), con objetivo RD0 o VIX R1. Stop: bajo VAL (~20 pts).
La volatilidad típica de las small-caps favorece configuraciones contrarias cuando hay falsas rupturas.
4. Gestión del Riesgo
- Rango diario: 2188 – 2111 = 77 pts. Usar 25-50% (~19-39 pts) como stop.
- Posición: Riesga 1-2%. Con stop de 39 pts y cuenta de $100,000, el tamaño sería ~2.56 contratos.
- Ajuste VIX: Si el VIX sube, aumentar stops y reducir el tamaño.